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反骨と異端

やどかりアウトロー編

5か月ぶりにポートフォリオ計算をしてみた。

期待リターン4.2%、リスク7.5%、シャープレシオ0.56

コア(インデックス、現金預金):サテライト(生株とベア)=86:14

先進国株式19%

新興国株式5%

日本株式7%

新興国債券7%

先進国リート5%

金3%

国内債券17%

現金預金37%

 

【計算してみて感じたこと】

・目下TOPIX強化月間として、TOPIXの投資配分を増やそうと思いました。

・サテライトは10%まで下げる予定(しかし下げようとしなくてもこの先、自動的に下がるという噂もある涙)

・基本的にはアセットを分散させたほうがシャープレシオは良くなるようです。コモディティ新興国リートもどうしようかと迷い中。